Для создания зимнего костюма нужен мех "зимнего сталкера". Так вот этот мех можно добыть только с помощью "пингвина-шпоиона" и пульта к нему.
Находите зимнего сталкера, отходите подальше, что бы он вас не видел, выпускаете пингвина и едете пингвином к нему и кнопкой X собираете мех.

В актуальной версии игры, мех можно найти и без Шпингвина. Он просто валяется на полу в пещере (или пещерах, я нашел только одну), где обитает семья зимних сталкеров (самка и двое маленьких сталкерят)